![[Recension] Monte Carlo Methods in Financial Engineering (Paul Glasserman) Sammanfattad.](https://episodes.castos.com/660078c6833215-59505987/images/2563672/c1a-085k3-ndjr54wnu8kw-ztv0e8.jpg)
Show Notes
Monte Carlo Methods in Financial Engineering (Paul Glasserman)
- Amazon Sweden Store: https://www.amazon.se/dp/0387004513?tag=9natreeswe-21
- Amazon Worldwide Store: https://global.buys.trade/Monte-Carlo-Methods-in-Financial-Engineering-Paul-Glasserman.html
- Apple Books: https://books.apple.com/us/audiobook/strange-mysteries-unabridged/id977285772?itsct=books_box_link&itscg=30200&ls=1&at=1001l3bAw&ct=9natree
- eBay: https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Monte+Carlo+Methods+in+Financial+Engineering+Paul+Glasserman+&mkcid=1&mkrid=711-53200-19255-0&siteid=0&campid=5339060787&customid=9natree&toolid=10001&mkevt=1
- Läs mer: https://swedish.9natree.com/read/0387004513/
#Riskneutralvärdering #Simuleringavprisbanor #Variansreduktion #KvasiMonteCarlo #Amerikanskaoptioner #MonteCarloMethodsinFinancialEngineering
Monte Carlo Methods in Financial Engineering av Paul Glasserman är en avancerad fackbok om hur slumpbaserad simulering används för att värdera derivat och analysera finansiella risker. Boken hör till den kvantitativa finansens centrala referensverk och förenar sannolikhetslära, stokastisk kalkyl och numerisk beräkning. Utgångspunkten är enkel, en framtida osäker marknadsutveckling kan representeras av många simulerade möjliga förlopp. Genom att beräkna utfallet i varje förlopp och sedan sammanställa resultaten kan man uppskatta priser, riskmått och känsligheter. Men Glasserman visar också varför den enkla idén kräver stor metodisk noggrannhet för att bli användbar i verkliga modeller. Han behandlar både den matematiska grunden för riskneutral värdering och de algoritmiska val som avgör precision, beräkningstid och tillförlitlighet. Boken går från generering av slumptal och simulering av prisbanor till amerikanska optioner, räntemodeller och portföljrisk. Den är främst skriven för avancerade studenter, kvantitativa analytiker och forskare med kunskaper i stokastisk kalkyl.
- Amazon Sweden Store: https://www.amazon.se/dp/0387004513?tag=9natreeswe-21
- Amazon Worldwide Store: https://global.buys.trade/Monte-Carlo-Methods-in-Financial-Engineering-Paul-Glasserman.html
- Apple Books: https://books.apple.com/us/audiobook/strange-mysteries-unabridged/id977285772?itsct=books_box_link&itscg=30200&ls=1&at=1001l3bAw&ct=9natree
- eBay: https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Monte+Carlo+Methods+in+Financial+Engineering+Paul+Glasserman+&mkcid=1&mkrid=711-53200-19255-0&siteid=0&campid=5339060787&customid=9natree&toolid=10001&mkevt=1
- Läs mer: https://swedish.9natree.com/read/0387004513/
#Riskneutralvärdering #Simuleringavprisbanor #Variansreduktion #KvasiMonteCarlo #Amerikanskaoptioner #MonteCarloMethodsinFinancialEngineering
Monte Carlo Methods in Financial Engineering av Paul Glasserman är en avancerad fackbok om hur slumpbaserad simulering används för att värdera derivat och analysera finansiella risker. Boken hör till den kvantitativa finansens centrala referensverk och förenar sannolikhetslära, stokastisk kalkyl och numerisk beräkning. Utgångspunkten är enkel, en framtida osäker marknadsutveckling kan representeras av många simulerade möjliga förlopp. Genom att beräkna utfallet i varje förlopp och sedan sammanställa resultaten kan man uppskatta priser, riskmått och känsligheter. Men Glasserman visar också varför den enkla idén kräver stor metodisk noggrannhet för att bli användbar i verkliga modeller. Han behandlar både den matematiska grunden för riskneutral värdering och de algoritmiska val som avgör precision, beräkningstid och tillförlitlighet. Boken går från generering av slumptal och simulering av prisbanor till amerikanska optioner, räntemodeller och portföljrisk. Den är främst skriven för avancerade studenter, kvantitativa analytiker och forskare med kunskaper i stokastisk kalkyl.
